국내 증시 역시 미국 CPI 발표에 주목하는 가운데 선물옵션 동시 만기일을 맞아 변동성이 커질 것으로 보인다. 선물옵션 시장에 참여한 투자자들(외국인/개인/증권/투신사 등)의 매매동향 데이터를 10초마다 분석하여 선물옵션 개별종목의 순매수량과 체결 단가를 추정한 포지션 분석 화면입니다. 물량이 급증하면서 주가지수에 상방, 하방으로 영향을 끼치는데, 만기일 이전 거래계약 체결 불이행시 반대매매가 출현하기 때문이다. 따라서 2거래일 이내에 이용하는 증권사에 예수금을 넣지 않으면 가지고 있는 주식이 반대매매가 들어가면서 자동으로 주식이 매도되며 그 미수금을 이용하여 미수금을 채우게됩니다. 참고로 여기서 리츠라는 키워드가 붙어 있는 상품들은 부동산에 투자하는 ETF 상품들이에요. 이어 "투신 역시 선물 매도 포지션은 대부분 ETF 헷지물량으로 스프레드 매도를 통해 롤오버할 것"이라며 "이에 3월 만기 코스피200 선물 관련 충격은 제한적"이라고 덧붙였다. 이중 스프레드 매수는 1만9423계약이다. 정인지 연구원은 "만기까지 이틀 간 추가 매수 가능성이 높아 대부분 포지션 롤오버될 것"이라며 "외국인은 순매수 규모가 줄면처 3000계약대까지 떨어졌고, 점차 스프레드 매수세를 형성해 시장 충격은 제한적일 것"이라고 전망했다. 증권가는 네 마녀의 날 시장 충격은 제한적일 것으로 전망했다.
현지시간 10일 발표되는 미국 CPI는 4.7% 올랐을 것으로 시장은 예측하고 있다. 9일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 152.68포인트(0.44%) 하락한 3만4,447.14에 마감했다. 이날(현지시간 9일) 뉴욕증시는 5월 소비자물가지수(CPI) 발표에 경계감을 나타냈다. 메리츠증권은 오는 9일 ‘국내주식 차액결제거래(CFD∙Contract for Difference) 서비스’를 출시한다고 밝혔다. 정인지 유안타증권 연구원은 "현재 시장 스프레드는 -0.8포인트 수준으로 하향 조정된 이론가 0.125포인트를 감안해도 이론가 대비 -0.925포인트 정도 낮은 수준"이라며 "시장 스프레드 가격이 저평가 돼 있기 때문에 기존에 매수 포지션을 가지고 있는 주체는 스프레드 매수 포지션을 통해 포지션을 롤오버하는 것이 유리하고, 금융투자에서 이런 모습은 확연히 나타나는 중"이라고 밝혔다. 이때문에 레버리지가 높거나, 낮은 이유에 대해서는 정확하게 설명하기는 다소 어렵다. 2021년 미국 증시 선물옵션만기일 일정에 알아봤습니다. 역사상 최초, 증시 개장 이래로 등의 표현에 알맞도록 한국 주식시장은 모두가 처음 가보는 길을 가고 있는 중이기때문일 것입니다. 등의 기본시세 정보가 제공됩니다. 풋옵션 원월물의 순서로 제공됩니다. 교보증권은 원화를 입금하고 포지션을 청산하지 않는 한, 달러를 요구하지 않기 때문에 딱히 환전할 필요가 없다.
노동길 NH투자증권 연구원은 "미국 파생상품 시장 투자자들은 최근 변동성 확대에도 불구, 4월 변동성 확대에 대한 경계감을 늦추는 모습이다"며 "미국 개별 종목 및 지수 옵션 투자자들은 주가 하락 베팅을 완화하고 있는데 국내 주식시장에서는 3월 선물옵션 동시만기일을 맞아 여러가지 신호를 관찰할 수 있어, 외국인의 국내 선물 시장 내 매도 포지션 전환 여부를 주목할 필요가 있다"고 설명했다. 만기일 선물옵션 포지션의 만기손익 그래프를 나타냅니다. 노 연구원은 "3월 선물옵션 동시만기일에 공매도 금지가 지속되고 있다는 점에서 외국인이 대규모 매도 포지션으로 전환할 가능성은 제한적"이라고 말했다. 외국인의 대규모 선물 매도 가능성이 낮다는 분석에서다. 대규모 투자가 한쪽 방향으로 쏠리면 자칫 큰 손실을 볼 수 있기 때문에 이런 위험에 대비하는 차원에서 투자금의 극히 일부를 떼어 보험에 들어두는 것이죠. 마진거래 뜻은 레버리지를 통한 거래를 의미하며, 레버리지 10배일때는 10%가 오른다면 원금의 100% 수익을 볼 수 있으며, 10%가 떨어지면 원금이 100% 손해를 본다고 생각하면 된다. 레버리지를 이해하기 쉽도록 예를 들어 설명드리겠습니다. BJ를 소개로 해외선물 업체를 소개받지만 이 또한 사기꾼들 입니다.
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